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景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同
发布日期:2021-10-27 18:56   来源:未知   阅读:

  一点红香港官方网马料132期!第一部分、前言和释义.....................................................................................................3

  第二部分、基金的基本情况..............................................................................................7

  第三部分、基金份额的发售..............................................................................................8

  第四部分、基金备案........................................................................................................9

  第五部分、基金份额的申购与赎回...................................................................................9

  第六部分、基金合同当事人及权利义务..........................................................................15

  第七部分、基金份额持有人大会.....................................................................................20

  第八部分、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..................................................25

  第九部分、基金的托管...................................................................................................27

  第十部分、基金份额的注册登记.....................................................................................27

  第十一部分、基金的投资...............................................................................................28

  第十二部分、基金的财产...............................................................................................34

  第十三部分、基金资产估值............................................................................................35

  第十四部分、基金费用与税收........................................................................................38

  第十五部分、基金的收益与分配.....................................................................................40

  第十六部分、基金的会计与审计.....................................................................................41

  第十七部分、基金的信息披露........................................................................................41

  第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................45

  第十九部分、业务规则...................................................................................................47

  第二十部分、违约责任...................................................................................................47

  第二十一部分、争议的处理和适用的法律.......................................................................48

  第二十二部分、基金合同的效力.....................................................................................48

  第二十三部分、其他事项...............................................................................................49

  第二十四部分、基金合同内容摘要.................................................................................49

  为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范景顺长城公司治

  理混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、

  《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》以

  下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》以下简称《销售办法》)、《公开募集证

  券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流

  动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准

  则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金

  投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《景顺长城公司治理混合型证券投资基金

  《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基金相关

  的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准。《基金合

  同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取

  得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表

  明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规

  景顺长城公司治理混合型证券投资基金由景顺长城公司治理股票型证券投资基金变更而来。

  景顺长城公司治理股票型证券投资基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,

  并经中国证监会核准。中国证监会对景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集的核准并不表明

  其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资

  本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。《基金合同》应当适用《基金法》及相

  应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规

  的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该

  本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日

  本合同、《基金合同》指《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》及对本

  《信息披露办法》指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

  基金产品资料概要指《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金产品资料概要》

  《基金合同》当事人指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义

  合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关

  定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款

  《流动性风险管理规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

  本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部

  管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

  自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见《招募说明书》及《发售公告》。

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国

  本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金认购采取

  全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。

  本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率最高不超过认购金额的5%,

  具体在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注

  《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。认购款项在募集期

  间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的

  1、基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式

  2、认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生

  3、本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定,参照行业惯例,结合市场

  基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参见《招募说明书》

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金

  额不少于2亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下,基金管理人依据法律法规

  及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面

  确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认

  文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专

  《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期存款利息。

  《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元

  的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当

  基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办

  理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公

  本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人

  申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资

  者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公

  若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎

  回时间进行调整,但此项调整应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行

  4、投资者提交赎回申请时,由系统自动识别先前认购/申购基金份额的时间,按每笔交

  易的具体时间来计算持有期限,系统会采取先进先出法,即先认购/申购的基金份额会先赎

  5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调

  整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

  基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提

  投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,

  必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

  T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易

  的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方

  申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功

  投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构

  在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款

  1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。

  2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规定请参见《招募

  3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定请参见《招募说明

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回

  的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

  5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当

  采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等

  措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,

  1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、

  2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金

  份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基

  4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并

  在《招募说明书》中列示。对于持续持有期少于7日的投资者,本基金将收取不低于1.5%的赎

  回费并全额计入基金财产。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,

  5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定

  基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上

  交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

  动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回

  6、当发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,

  以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织

  采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

  T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会

  同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点

  申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准

  计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算

  结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手

  投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质

  影响投资者的合法权益,并应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  (2)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

  技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当暂停接受

  (3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;

  (4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩

  (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达

  发生上述情形之一的,申购款项将全部或部分相应退还投资者。发生上述(1)到(6)项暂

  除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支

  (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本

  (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

  技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当暂停接受

  发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基

  金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已

  被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人

  同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不

  超过正常支付时间20个工作日,并在指定媒介上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日

  在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定

  本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣

  除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即

  当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序

  (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的

  赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一

  日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎

  回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当

  日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分

  予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下

  一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔

  (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额20%以上的赎

  回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。

  对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,

  确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

  消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎

  回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

  无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。

  如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过指定媒

  介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明

  本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申

  请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应

  暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在

  指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近

  为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管

  理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额

  本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另

  一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规

  基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或

  非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从

  基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的

  非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

  “捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;

  “司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他

  自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律

  法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册

  基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。

  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要求的基金

  份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

  (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

  (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金

  合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资

  (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得

  (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调

  (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财

  (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

  (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

  申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家

  有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基

  金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金

  合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

  及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够

  按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基

  金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承

  担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理

  人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还

  (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名

  批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

  基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家

  法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采

  (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公

  (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的

  安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的

  不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何

  (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价

  (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在

  各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有

  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,

  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人

  基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自

  取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直

  至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

  (2)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

  (3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

  (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的

  基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份

  (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人

  (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持

  (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

  2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

  (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

  (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

  (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他

  1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。

  基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管

  理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额

  持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内

  决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集

  的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以

  上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金

  托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有

  人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有

  人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)

  的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自

  行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定媒介上公告。基金份

  (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,

  并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计

  票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见

  的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指

  定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的

  会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开

  会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不

  派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的

  凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至

  (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示

  (2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关

  的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理

  (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基

  (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的

  代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份

  额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与

  基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中

  规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的

  书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基

  金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定

  的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金管理人、基金

  托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在

  大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以

  在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持

  召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件

  的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

  (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基

  金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不

  提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在

  (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合

  并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金

  份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。单独或合并持有权

  利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决

  的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持

  有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。

  基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当

  最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后

  由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出

  席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的

  代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基

  金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份

  额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

  身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个

  工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并统计全部有效表决,在公证机关监督下

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上

  (含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之

  二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定

  的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有

  效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开

  始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一

  名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托

  管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会

  议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果

  后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表

  (若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票

  过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计

  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。

  基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方

  式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

  基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

  1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上(含10%)基金份额的基金

  2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理

  人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)表

  3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;

  4、核准:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行;

  5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后2日内在指定媒介上公告。

  6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时

  基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人

  7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进

  8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换

  1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由代表10%以上(含10%)基金份额的基金持有

  2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形

  成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)表决通过;

  3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人;

  4、核准:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行;

  5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会核准后2日内在指定媒介上公告。

  6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理

  基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任

  7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进

  1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上

  3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应当依照有关规定予以公告并报中国证监会备

  基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。

  订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计

  算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保

  一、基金注册登记业务本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体

  内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保

  本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管

  理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理

  人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建

  立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。

  4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开

  2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登记业务;

  4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带

  来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定的其他情形除外;

  5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;

  本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部

  管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券

  以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投

  资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资组合的比例范围为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在

  一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股

  票不低于基金股票投资的80%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中

  本基金认为,良好的公司治理能够降低公司估值过程中的风险溢价,并可能为公司带来新的

  本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运

  用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统,基于公司治理评价体系和FVMC等选股模

  型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。

  基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势

  的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度

  本基金的股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,并遵守透明而有纪律的选股流程,

  本公司建立了完善的股票研究数据库,采用定量分析和定性分析相结合的方法。以沪深300

  指数的成分股为基础,剔除被ST以及被证监会和交易所公开谴责的上市公司,并剔除公司治理

  结构有严重问题的上市公司和股价被严重操纵的股票,其余公司进入股票库。此外,投资研究联

  席会议可以依据主动选股的标准加入部分上市公司,二者结合形成股票研究数据库。

  景顺长城参照国际上先进的公司治理实践标准,同时结合中国市场实际情况,本着随经济条

  件变化不断改进和完善的原则,建立了景顺长城公司治理评价体系。本基金综合运用该体系对股

  票研究数据库(SRD)中个股所属上市公司的公司治理情况进行系统性分析,现阶段主要包括三

  (i)公司治理评级体系。这是一个多因素综合评分体系,运用综合评分法确定所研究上市

  (ii)内部研究。运用公司股票研究数据库(SRD)中的标准分析模板从违规记录、信息披

  (iii)卖方研究报告。其在分析过程中起到对评级结果和内部研究进行参照验证的作用。

  本基金以股票研究数据库(SRD)为基础,运用公司治理评级体系对上市公司的治理情况做

  (ii)公司内部管理得到明显提升,盈利能力增强或有较强的业绩增长潜力。

  本基金的债券投资采取利率预期策略、信用策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投

  本基金采用宏观经济分析模型(MEM)对经济数据评分,分析经济和金融运行情况,重点

  关注利率走势,判断收益率曲线的变动趋势。在此基础上,确定投资组合久期。本基金依市场规

  模、收益率、流动性等标准,评估债券的投资潜力和回报趋势。在风险控制上,利用风险评估系

  本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定

  本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。

  投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定基金投

  资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委

  员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策

  委员会讨论。一旦做出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。

  投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会执行委员

  的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作。投资研究联席会议是投资部常设议事机构,负

  责讨论研究计划、投资策略、资产配置方案、基金投资组合构建或调整方案、基金资产运作绩效

  评估与风险控制。投资研究室负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究,编制、维护股票库

  和买进名单等投资证券备选库,建立与维护景顺长城“股票研究数据库(SRD)”与债券研究资

  料库,并为投资决策委员会、投资研究联席会议、投资总监和基金经理提供投资决策依据。基金

  投资室负责拟订基金的总体投资策略、资产配置、行业和板块分布方案,重大投资项目提案和投

  资组合方案等报投资研究联席会议讨论决定,其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席

  风险控制委员会作为风险管理的决策机构,由各部门总监组成,负责基金运作风险的评估和

  控制,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策略提出质疑。投资

  部绩效评估与风险控制室负责投资组合风险与绩效的定期评估。法律、监察稽核部负责基金日常

  (1)由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要

  (2)投资决策委员会审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案。

  (3)投资部依据本基金的投资目标,按流程筛选出个股,由投资研究联席会议集体决定个

  (i)构建初级股票库。本基金股票投资范围的主体组成部分为沪深300指数成分股。此外,

  投资部投资研究联席会议可以按照我们主动选股的标准加入部分上市公司,二者结合形成初级股

  (ii)构建二级股票库。针对初级股票库中的上市公司进行公司治理分析(CGA),甄选出符

  (iii)确定买入名单。对于二级股票库中的股票,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”

  (4)投资研究联席会议审核投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。

  5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;

  6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其

  8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规

  1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  2、本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券

  3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  4、本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值5%以上,其中现金

  5、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定。本基金投资

  组合的比例范围为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府

  债券投资5%-35%,权证投资0-3%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

  6、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金

  持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的

  比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

  7、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的

  9、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)

  持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管

  理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%;

  10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%;因证券市场波动、

  上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定的比例限

  11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

  如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。

  除上述第4、10、11项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理

  人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交

  沪深300指数是由中证指数有限公司推出的可买卖的大盘股指数,由A股市场市值最大

  的300家上市公司组成;中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深

  交易所债券市场的跨市场债券指数,由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债

  本基金是一只高持股的基金,股票投资比例范围为基金资产的65-95%,其中市场中性时的

  股票仓位为80%。本基金股票和债券投资的比较基准分别使用具有充分市场认同度的沪深300

  指数和中证全债指数,股票和债券投资的比较基准在基金整体业绩比较基准的占比按照市场中性

  时两类资产的投资比例确定,可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。

  本基金的比较基准易于观察,任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,

  或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金的基金管理人可以在与

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括

  (2)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;

  (3)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;

  (4)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险。

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下

  (1)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,

  (2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投

  (3)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。目前,此类风险主要指

  在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。

  此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作

  本公司运用国际通行的风险管理系统,以跟踪误差为核心,建立一整套评估指标测量、分析

  跟踪误差的构成,判断风格因素、行业因素、个股因素对跟踪误差的影响。同时,运用国际通行

  的回报分析系统将基金的超额回报/风险分解为时机选择、风格选择、行业选择、个股选择四类

  回报,有效地帮助基金管理人了解超额回报来源以及相应承受的风险水平,为基金管理人资产调

  整提供参考性的指引,以实现在有效控制组合风险的情况下获取更高的超额收益。

  (1)财务风险。本公司投资以基本面为基础,个股的挑选不仅注重盈利的成长动能以及价

  值评估,还重视个股的财务风险。通过景顺长城“股票研究数据库(SRD)”,详尽评估公司的财

  务状况,包括资产负债结构、现金流状况、营运状况、盈利能力等,并通过对所投资品种的实地

  (2)流动性风险。流动性风险管理的具体指标是行业集中度、个股集中度和流动性比率。

  (3)价格风险。建立并执行实时价格异常监控机制,任何异常变化将通知相关研究人员分

  作业执行风险识别与衡量的具体指标是法规限制和投资比例限制。本公司信息系统除定期进

  行数据备份之外,并定有灾难回复计划(BusinessRecoveryPlan),确保公司操作系统可以在重大

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及

  本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基

  金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报

  中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。

  基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产

  的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金

  注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财

  产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得

  基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金

  基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后

  确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。

  本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家家法律法规规定需要对外披

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收

  盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价

  (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价

  (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交

  易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了

  重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

  利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最

  近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日

  后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的

  资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

  (3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、

  通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流

  3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,

  4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公

  5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  6、当发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制

  7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据

  8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定

  根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人

  计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论

  后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面

  形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程

  序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;

  基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。当基金估值出现影

  响基金份额净值的错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;估值错误偏差达

  到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投

  资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任方追

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、

  或投资者自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任方应当对由于该差错遭受损失

  的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。上述差错的主要类型包

  括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;

  对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免并不能克服。